Description du livre
Cet ouvrage présente les concepts fondamentaux d'optimisation classique et
de programmation linéaire. Outre un prologue et un épilogue, l'ouvrage
comporte une partie de théorie mathématique sur le calcul matriciel et les
systèmes d'équations et d'inéquations linéaires. Il traite ensuite
d'optimisation classique avec et sans contraintes, de programmation
linéaire, de la méthode du simplexe et du simplexe révisé. Les derniers
chapitres sont consacrés à la dualité, à la post-optimisation et analyse
de sensibilité ainsi qu'aux problèmes de transport. L'accent a été mis sur
l'explication des méthodes exposées et leur utilisation. De nombreux
exemples numériques tirés de diverses situations de la vie économique et
sociale sont proposés. Chaque chapitre se termine par une série
d'exercices illustrant les différents concepts et méthodes étudiés. Les
solutions de tous les exercices sont présentées à la fin de l'ouvrage.
Certains sujets de programmation linéaire, comme par exemple la théorie
des graphes ou celle des réseaux n'ont pas été abordés dans cet ouvrage.
Les personnes intéressées pourront enrichir leur connaissance en
consultant les ouvrages cités en référence. Cet ouvrage est destiné aux
étudiants d'économie, de gestion, d'informatique de gestion et de
mathématiques appliquées. Il s'adresse également aux chercheurs de divers
domaines des sciences appliquées ainsi qu'aux professeurs qui disposent
ainsi d'un support pour leur enseignement.