Description du livre
Ce livre concis destiné aux praticiens présente l'analyse statistique du risque opérationnel, considéré comme la source la plus pertinente de risque bancaire, après le risque de marché et le risque de crédit. Le livre montre qu'une analyse statistique minutieuse peut améliorer les résultats de l'approche populaire de la distribution des pertes. Les auteurs identifient les classes de risque en appliquant une règle de mise en commun basée sur des tests statistiques d'adéquation, utilisent la théorie du mélange des distributions pour analyser la gravité des pertes et appliquent des fonctions de copule pour l'agrégation des classes de risque. Enfin, ils évaluent les données relatives au risque opérationnel afin d'estimer le "capital à risque" qui représente l'exigence minimale de fonds propres qu'une banque doit détenir. L'ouvrage est principalement destiné aux analystes quantitatifs et aux gestionnaires de risques, mais il s'adresse également aux étudiants diplômés et aux chercheurs intéressés par les risques bancaires.