Description du livre
Ce recueil de contributions sélectionnées, révisées et élargies est le résultat d'un atelier sur les BSDE, les SPDE et leurs applications qui s'est tenu à Edimbourg, en Ecosse, en juillet 2017 et qui comprenait le 8ème Symposium mondial sur les BSDE.
Le volume traite des progrès récents concernant les équations aux dérivées stochastiques arrières (BSDE) et les équations aux dérivées partielles stochastiques (SPDE). Ces équations sont d'une importance fondamentale dans la modélisation des systèmes biologiques, physiques et économiques, et sous-tendent de nombreux problèmes de contrôle des systèmes aléatoires, de finance mathématique, de filtrage stochastique et d'assimilation de données. Les documents de ce volume cherchent à comprendre ces équations, et à les utiliser pour construire notre compréhension dans d'autres domaines des mathématiques.
Ce volume intéressera ceux qui travaillent à l'avant-garde de la théorie moderne des probabilités, qu'il s'agisse de chercheurs établis ou d'étudiants diplômés.